Un estudio realizado por Accenture, Mercer Oliver Wyman y SAP muestra áreas de preocupación y diferencias regionales en las tareas previas a la nueva normativa
Un número significativo de bancos no está seguro de los presupuestos necesarios y muestra cierta falta de confianza respecto a los marcos de gestión del riesgo y los sistemas de capital económico, así como un avance insuficiente en la implantación de herramientas de medición del riesgo en los créditos que se requieren para cumplir con la nueva normativa. Los bancos de EE.UU. y la zona de Asia y Pacífico van por detrás de sus equivalentes europeos en varias áreas clave de preparación para Basilea II.
Muchos de los bancos más grandes del mundo creen que quedan importantes dificultades que superar en las tareas preparatorias para poner en práctica el Acuerdo de Capital de Basilea II, según revela un estudio global realizado por Accenture, Mercer Oliver Wyman y SAP .
El estudio, realizado entre 97 de los 200 mayores bancos mundiales durante abril y mayo de este año, ha tenido como objetivo calibrar la respuesta de las principales entidades frente a los retos que supone el Acuerdo de Basilea II justo antes del anuncio de las normas definitivas a finales del presente mes de junio. Basilea II actualiza y amplia las normas sobre capital de 1988 relativas a las prácticas de gestión de riesgo que asocia más estrechamente el capital con los riesgos operativos, de crédito y de mercado para bancos que trabajan a escala internacional.
Algunos resultados del estudio concluyen que :
La mayoría de los bancos cree que recibirán beneficios importantes de Basilea II , especialmente en la mejora de asignación de capital y una mejor estrategia de precios basada en el riesgo
Más del 70% de los bancos encuestados tiene previsto adoptar los enfoques normativos avanzados de Basilea II, tanto en lo relativo al riesgo del crédito como al del riesgo operativo .
Las entidades financieras tienen expectativas comunes respecto al aumento de la competencia en los préstamos a particulares y pequeñas y medianas empresas (PYMES) , consolidación entre entidades de préstamo para empresas y enfoques más selectivos del crédito para los nuevos mercados.
La incertidumbre sobre el coste total del cumplimiento es generalizada. Casi una tercera parte de los participantes en el estudio afirma que no está seguro del coste total de su programa de Basilea II . De los bancos que facilitaron estimaciones, la mayoría de ellos con activos menores a 100.000 millones de dólares, esperan un coste de 50 millones de euros o menos. Mientras que casi las dos terceras partes de los bancos más grandes prevén unos costes de más de 50 millones de euros.
Preocupación
Basilea II exigirá que los bancos realicen cambios importantes en sus prácticas de negocio. Casi el 90 % de los participantes en el estudio afirma que es probable que haya cambios en sus procesos de gestión del riesgo operativo. Además, casi 8 de cada 10 ejecutivos afirman que es probable que sus procesos de gestión del riesgo de crédito cambien.
El estudio confirma que un ajuste rápido de bases de datos e informes nunca iba a funcionar, afirma Paul Cartwright, socio de Accenture. Muchos bancos ven ahora claramente la necesidad de un cambio combinado en las tecnologías de la información (IT), la organización y los procesos. Aunque la presupestación se ha visto afectada por los últimos dos años de contención de costes en todo el mundo, los bancos se dan cuentan de que se enfrentan a retos importantes respecto al cumplimiento .
Los resultados del estudio destacan otra área de atención para que los bancos consigan cumplir con Basilea II , el desarrollo de las herramientas necesarias para las clasificaciones de crédito internas. Más de la mitad de los bancos que persigue el planteamiento basado en las clasificaciones internas avanzadas (IRB) -lo que requiere directrices rigurosas en la clasificación de cada exposición de crédito e impacta en el coste de capital y la competitividad, antes de 2007- no han iniciado todavía la fase de construcción y prueba del desarrollo de la herramientas de clasificación. Más del 20 % de estos bancos está realizando todavía los análisis sobre las carencias de la primera etapa.
Diferencias regionales
Las tres cuartas partes de los bancos europeos han terminado las evaluaciones de las necesidades estratégicas en comparación con sólo el 12 % de los bancos encuestados en los EEUU y el 22 % de la zona de Asia y el Pacifico. Más del 60 % de los bancos europeos han avanzado hasta la implantación, en comparación con sólo el 12 % en EE.UU. y el 15 % en la zona de Asia y el Pacífico.
Los bancos deben tener más confianza en su evaluación de los riesgos, que cada vez estará más integrada en la gestión diaria de sus negocios afirma Pablo Campos, Managing Director de Mercer Oliver Wyman para España y Portugal. El riesgo impulsará la asignación de capital, así como la toma de decisiones tácticas y estratégicas. Sin embargo, construir el modelo subyacente de medición del riesgo es, como mucho, sólo la mitad de la batalla. Los bancos deben mirar más allá de las fases de construcción en sus programas de Basilea II, asegurando que las iniciativas de pruebas de uso harán posible no solo el cumplimiento con la normativas si no, sobre todo, los beneficios en el negocio.
Costes
El estudio indica que continua una falta de seguridad considerable sobre el nivel de costes. Así, el 31% afirma que no tenía una estimación de costes para el cumplimiento de Basilea II . El nivel de incertidumbre que citaron los encuestados fue mayor entre los bancos de EEUU (59 %) y Asia (54 %), más del doble de la tasa de los bancos europeos (20 %).
Entre los bancos que facilitaron estimaciones de costes, más del 90 % de los bancos de tamaño medio (con activos menores a 100.000 millones de dólares) no esperan que los costes superen los 50 millones. Sin embardo, en el caso de los bancos más grandes (con activos de al menos 100.000 millones de dólares) con múltiples líneas de negocio, los problemas complejos de implantación a los que se enfrentan se reflejan en los costes esperados. Casi las dos terceras partes de los bancos grandes que facilitaron estimaciones siguen esperando que el gasto sea de más de 50 millones y el 30% de estos bancos espera un coste de más de 1 00 millones.
La mayoría de los bancos te dirán que la gestión de datos sigue siendo el mayor reto de Basilea II porque hay que utilizar información detallada de toda la empresa, afirma Thomas Balgheim, vicepresidente de servicios financieros de SAP AG. El aumento de la centralización es una forma de mejorar la probabilidad de la creación de proyectos de éxito y la reducción de costes. El 70 % de los bancos en Norteamérica, Asia y Australia buscan soluciones de gestión centralizada de datos, lo que debería estimular también sus negocios de otros modos .
Beneficios
El estudio ha comprobado que las expectativas son generalizadas respecto a que Basilea II afectará al negocio de crédito de forma significativa. Algo más de la mitad de la muestra afirma que espera ampliar los préstamos a particulares sin garantía, mientras que el 48 % espera un aumento de las hipotecas a particulares y el 45 % predice más crédito para PYMES. Estos resultados sugieren que los prestatarios en estas áreas probablemente verán una reducción de costes. Por el contrario, los directivos esperan que se produzca un descenso en el préstamo corporativo (22 %), especializado (16 %) y para mercados emergentes (15 %), lo que indica una consolidación de estas áreas frente a los bancos que pueden establecer mejores precios para estos riesgos. Los bancos encuestados en Europa, Oriente Medio y África esperan que Basilea II influya sobre todo en el establecimiento de precios de los tipos de interés de los préstamos y el 58 % cree que el impacto será significativo, frente al 41 % en la zona de Asia y el Pacífico y sólo el 7 % en América del norte y del sur.
Los bancos ven beneficios de negocio considerables a partir de la mejora de la asignación de capital (63 %) y una mejor estrategia de precios en función del riesgo (53 %), muy por encima de los que esperan beneficiarse de la reducción de los requisitos normativos de capital (37 %).
Fuente: SAP
2004-07-06
http://www.sap.com
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